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每日快訊 (2019-11-08)

2019年11月8日 10:54 | By : Lee, Leonardo

市場焦點

  • 交易偏好 – 中美同意在 ‘第一階段’ 貿易協議取消部分關稅,受消息帶動市場避險需求明顯大跌,並反映在日元及黃金的領跌。上日《每日快訊》我們仍然偏好於逢低位買入美/日 (buy the dip) ,因避險需求有限而限制了下跌的空間,目前走勢上反映為有效並維持此偏好。另外,本週《每日快訊》我們一再重申維持看空歐元並提出歐/美將跌至1.1050以下水平,走勢上也符合我們的預期,周初至今已累跌1.03%,隨我們做空歐元的投資者可先兌現部分盈利。

  • 英倫銀行(BoE) 一如市場及我們預期維持息率不變0.75%,惟9名投票委員中有2人投票減息,使英鎊在息率公佈後受挫,這也符合我們上日《每日快訊》的預期,惟我們同時注意到歐洲及英國長年期債息升至近月高位,將為歐元及英鎊帶來一定程度支持,我們維持認為回調創造了低位買入英鎊的機會,因根據局勢發展硬脫歐的風險幾近抹去。目前無論是提前大選或是延後脫歐都是市場想要並接受的結果,我們維持中線看好及逢低位買入 (buy the dip) 的偏好。

  • MEX量化策略年初至今相對基準S&P 500 Total Return Index的年化阿爾法(α)為13%。我們的量化模型每週調倉,並於每週一開盤下單及週五收盤平倉,各貨幣對一標準手,而止損則設於0.3%。在沒有考慮實際槓桿下,我們的量化策略年初至今已大幅跑贏標的,詳情請參考《量化專題:基於動量反轉策略建構G7貨幣對沖組合》。組合淨值上週累升0.81%,本週組合及截至北京時間11月8日10:15盈虧如下,利差(庫存費)為正向。

摘要

  • CFTC资金流数据显示,纽元的空头仍处极值,我们认为将续有资金流入,并支持回涨。

  • 上日欧/美、美/日、WTI到达目标价,投资者可先兑现部分盈利。

  • 我们中线维持看好商品。

目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美
短线 1.1050 109.00 1.2850 1.3150 0.6900 0.6400
中线 1.1100 107.50 1.3000 1.3000 0.6900 0.6450

目标价 WTI XAU
短线 56.50 1,470
中线 58.00 1,500

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