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每日快訊 (2019-10-18)

2019年10月18日 11:27 | By : Lee, Leonardo

市場焦點

  • 交易偏好 – 本週《每日快訊》一再重申偏好於買入歐元,周初至今累升0.74%,我們維持此買入偏好。本週歐元區數據一如我們預期支持歐元,加上歐盟跟英國達成新脫歐協議,利好歐/美、美/日及鎊/美。惟風險在於新方案仍需英國國會通過,在執政保守黨盟友北愛民主統一黨 (DUP) 表明反對下,我們建議投資者先兌現部分盈利。

  • 歐盟雖跟英國達成新脫歐協議,惟就協議核心問題北愛爾蘭邊界上,DUP無法在4年後單方面否決關稅安排,協議有機會未能在國會通過,雖軟脫歐仍為我們的基本情況假設,惟我們仍然建議投資者在大跌買入,大升賣出(buy the dip, sell the rally) 。

  • 中國今早公佈上季GDP增長錄近年低位,符合我們預期偏軟僅達6.0%,惟工業產出大超預期同比增長達5.8%使商品貨幣未有大跌。我們維持本週餘下時間看弱商品貨幣的偏好。

  • 技術上,過去數週我們籲投資者做空澳/紐,我們認為下調已大致完成,MEX量化策略予以確認,投資者可先兌現盈利。

  • MEX量化策略年初至今相對基準S&P 500 Total Return Index的年化阿爾法(α)為13%。我們的量化模型每週調倉,並於每週一開盤下單及週五收盤平倉,各貨幣對一標準手,而止損則設於0.3%。在沒有考慮實際槓桿下,我們的量化策略年初至今已大幅跑贏標的,詳情請參考《量化專題:基於動量反轉策略建構G7貨幣對沖組合》。組合淨值上周續升1.31%,本週組合及截至北京時間10月18日10:15盈虧如下,利差(庫存費)為正向。

摘要

  • CFTC资金流数据显示,欧元、英镑及纽元的空头仍处极值,我们认为将续有资金流入,并支持回涨。

  • 欧/美、镑/美均到达目标价。

  • 我们中线维持看好商品。

目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美
短线 1.1150 107.50 1.2900 1.3200 0.6850 0.6380
中线 1.1100 106.00 1.3000 1.3200 0.6800 0.6350

目标价 WTI XAU
短线 55.00 1,485
中线 58.00 1,500

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