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晚間快訊 (2019-08-28)

2019年8月28日 18:30 | By : Lee, Leonardo

市場焦點

  • 交易偏好 – 今天美國時段沒有重大數據,我們維持看弱歐元並看好英鎊的偏好,同時我們認為美/日將在本週餘下時間回升至106 - 106.50的估值區間。歐元如我們預期繼續偏軟,惟亞洲時段最為重大的消息為英國首相約翰遜 (B. Johnson) 欲尋求九月初暫停國會復會,意圖使國會沒有足夠時間通過阻止 '硬脫歐' 的法案。我們重申 ‘軟脫歐’ 仍為基本情況假設,根據目前脫歐進程,我們認為將有可能延長脫歐限期並舉行大選。技術上,8月21日《每日快訊》已提到鎊/美25-delta風險逆轉正從近日低位反彈,反映英鎊空頭的需求正減弱,同時投資銀行及CFTC資金流數據均顯示投資者趁著國會休會減少英鎊空頭,我們繼續認為硬脫歐雖為一大風險,惟短線買入英鎊仍然吸引,故我們維持看空歐/鎊。

  • 另外,我們認為市場避險情緒將消退,本週餘下時間維持看好美/日,美/日維持106 - 106.50的估值目標,同時周一《每日快訊》我們亦已提出看空美/加並以1.3200為第一目標,週五加拿大將迎來上季GDP數據,觀乎近月加拿大經濟數據,我們看好並認為1.33 - 1.3320 做空美/加吸引。同時,《每周策略》我們也提出了黃金短線已嚴重超升,特別是我們注意到CFTC 投機淨多頭寸處在極值,將支持調頭向下,一旦黃金繼續向上,只會引致往後更大程度的回撤。

  • MEX量化策略年初至今相對基準S&P 500 Total Return Index 的年化阿爾法(α) 12%我們的量化模型每週調倉,並於每週一開盤下單及週五收盤平倉,各貨幣對一標準手,而止損則設於0.3%。在沒有考慮實際槓桿下,我們的量化策略年初至今已大幅跑贏標的,詳情請參考《量化專題: 基於動量反轉策略建構G7貨幣對沖組合》。組合淨值上週稍為回撤,累跌0.30%,本週組合及截至北京時間8月28日17:30盈虧如下,利差 (庫存費) 為正向。

目標價 歐/美 美/日 鎊/美 美/加 澳/美 紐/美
短線 1.1100 106.00 1.2250 1.3200 0.6800 0.6400
中線 1.1200 106.00 1.2400 1.3150 0.6800 0.6450

目標價 WTI XAU
短線 56.00 1,525
中線 57.00 1,500

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